Die Handelsstrategie der Turtle Trader
Mit Börsengewinnen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar wurde Richard Dennis 1987 zur lebenden Wall Street Legende!
20 Jähre später lüftete Michael Coven, ein Schüler von Richard Dennis, das Geheimnis der Turtle Trader Erfolgsstrategie.
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Liebe Leser,
bevor wir Ihnen die originalen Regeln der Turtle Strategie, die vom ehemaligen Turtle Michael Covel erst vor drei Jahren der Öffentlichkeit enthüllt wurden, näher vorstellen, zeigen wir Ihnen zunächst einen originalen Chart aus der TraderFox Börsensoftware. Die Software berchnet alle Turtle Kaufsignale in Echtzeit. Sie können diese über die Software Web-Oberfläche oder per Email beziehen.
Das Turtle Trader Experiment
Mit Sicherheit haben Sie bereits vom Turtle Trader Experiment gehört. Richard Dennis arbeite in seiner Trading-Firma mit einem Partner, William Eckhardt, zusammen. Die beiden hatten einen jahrelangen Disput über die Frage, ob erfolgreiche Trader durch "Veranlagung oder Sozialistation" Geld verdienten. "Dennis hielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht für eine natürlich Begabung. Er betrachtete die Märkte wie ein Monopoly-Spiel. Er sah darin Strategien, Regeln, Chancen und Zahlen, die objektive und erlernbare Ziele darstellten.(Zitat aus dem Buch "Turtle Trading")
Um diesen Disput zu lösen, vereinbarten die beiden eine Wette. Das berühmte Turtle-Experiment war geboren. 1983 schalteten Dennis und Eckhardt in mehrere renommierten Finanzzeitungen (Wall Street Journal, Barron's, International Herald Tribune) Kleinanzeigen mit folgendem Inhalt:
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Richard Dennis war ein aggressiver Trendfolge-Trader. Die Strategien, die er den Turtles beibrachte, wurden von Michael Covel in dem Buch "Turtle Trading" der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel der Turtles war es, den Einstieg in einen starken Trend-Markt zu finden und die Position durch "Pyramidisieren" ständig zu vergrößern, sofern sie in die richtige Richtung lief. Eine wichtige Komponente der Turtle Strategie war das Positionsmanagement. Direkt nach dem Kauf wurde eine Position durch einen Stopp-Kurs abgesichert, der sich an der Schwankungsbreite des jeweiligen Titels orientierte. Später, wenn die Position in die Gewinnzone gelaufen war, wurde das Absicherungsniveau über einen Trailing-Stopp nachgezogen.
Die vier Haupt-Handelsstrategien der Turtle waren:
Long-Trading: Spekulation auf steigende Kurse:
- Turtle Strategie 1 Long (20 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 20 Tagehoch wird eine Longposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 10 Tagetief ausgebildet hat (Trailing-Stop).
- Turtle Strategie 2 Long (55 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 55 Tagehoch wird eine Longposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 20 Tagetief ausgebildet hat (Trailing-Stop).
Short-Trading: Spekulation auf fallende Kurse:
- Strategie 1 Short (20 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 20 Tagetief wird eine Shortposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 10 Tagehoch ausgebildet hat (Trailing-Stop).
- Strategie 2 Short (55 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 55 Tagetief wird eine Shortposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 20 Tagehoch ausgebildet hat (Trailing-Stop).
Absicherung einer Position direkt nach dem Kauf
Die oben genannten Ausstiegsregeln greifen erst sehr spät im Falle einer Trendumkehr und sind erst dann sinnvoll, wenn die Position seit Einstand ein Gewinnplus vorweisen kann. Um nicht in der frühen Phase des Trades stark ins Minus zu rutschen, sicherten die Turtles ihre Positionen direkt nach dem Kauf über einen initialen Stopp-Kurs ab, der sich an der Schwankungsbreite des Marktes orientierte.
- Stopp-Kurs: Der Stopp wird in einer Spanne von 2N unter dem Kaufkurs platziert (Ein N ist die True Range der letzten 20 Tage).
Der initiale Stopp-Kurs ist solange aktiv bis der Trailing-Stop nach oben genannten Regeln näher am aktuellen Kurs ist.
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